Как совместить анализ кластеров и уровни объема в платформе ATAS

На сегодняшний день практически каждая платформа имеет в своем оснащении индикатор для построения графиков кластерного анализа. Однако далеко не всегда они бывают удобны для использования, а главное информативны. Поэтому очень часто опытные трейдеры прибегают к покупке сторонних программ, обладающих широким функционалом и наглядностью.

Особенности кластерного анализа

По сути, это тот же график кластерного анализа, который показывает объемы, только онлайн, а не нашем компьютере. Единственным индикатором, который помогает трейдеру работать и получать прибыль является объем. Умение работать с объемами, правильно выстраивать прогнозы поможет не только в скальперских сделках, но и в сделках со среднесрочной и долгосрочной перспективой. Подробная информация о кластерных графиках, их видах и настройках — в обзорной статье Возможности кластерных графиков. Далее поговорим о практической стороне их применения для анализа и принятия торговых решений. Для анализа применяется специальный график с отображением всех сделок, происходивших на определенных ценовых уровнях.

Инструменты кластерного анализа

Суть анализа заключается в соборе элементов в группы (кластеры) по схожим харакетристикам. То есть кластерный анализ форекс подразумевает разделение финансовых индикаторов и показателей за определенный промежуток времени по разным категориям. Таким образом, трейдеру легче проводить исследование рынка, когда необходимая информация разделена. Главное условие использования инструментов TPO и TPO Range – не зацикливаться только на них. Они отлично работают исключительно как дополнительные индикаторы, позволяющие получить подтверждающие торговые сигналы. Как правило, их комбинируют с другими программами, например, выполняющими алгоритм по типу схоластика.

1. Наибольшая эффективность обоих методов наблюдается на таймфреймах не старше 30-ти минут, а на крупных временных интервалах ситуация может быть вообще не предсказуема.
2. Все данные по сделкам формируются в соответствующем кластере.
3. Кто-то слышит об этом впервые, для кого-то это знакомо, но непонятно.
4. Единственным индикатором, который помогает трейдеру работать и получать прибыль является объем.

Пример. Анализ кластеров криптомонеты PEPE на 10-минутном графике

В 80% случаев мы получаем от этого уровню реакцию в виде отскока. Плюс к этому вы должны понимать, что рынок толкает рыночный ордер, а останавливает движение лимитный https://g-forex.org/ ордер. Все крупные игроки всегда входят в рынок с помощью лимитных заявок, при этом движение или тренд останавливается, а то и во все разворачивается.

Например, кластерный анализ может быть применен для группировки данных, а факторный анализ – для выявления скрытых факторов, которые влияют на данные в каждой группе. Основной принцип кластерного анализа в трейдинге заключается в разбиении группы активов на подгруппы, которые имеют схожие характеристики. Кластерный анализ использует статистические методы для определения, какие активы должны быть в одном кластере на основе сходства их свойств.

Основная суть анализа по кластерам состоит в том, что трейдер может наблюдать за работой своих коллег прямо изнутри ценовых баров. Его по праву считают одним из самых детальных по сравнению с другими анализом. Его точность определяется включением каждой сделки, совершенной на рынке. Заданные математические операции автоматически объединяют сделки по соответствующим критериям, что на выходе дает распределение по объему цен. Другие типы данных, такие как данные о доходности, капитализации и пр., также могут быть использованы при кластерном анализе в трейдинге в зависимости от потребностей анализа. Однако, важно помнить, что некоторые типы данных могут быть менее стабильными и более изменчивыми, что может привести к неправильным результатам анализа.

• SU2 – максимальный объем находится на уровне цены закрытия кластера (бара). Момент, когда сделка на рынке становится активной, то есть покупатель и продавец согласились на цену контрагента, тут же фиксируется в обезличенной таблице. КА предполагает распределение всех зафиксированных сделок по кластерам, то есть с определением их отличительных особенностей. Именно общие объемы сделок купли/продажи отображаются на ценовых уровнях кластерного графика. Таким образом, трейдер может иметь подробное описание того, что происходит в процессе образования свечи. В целом, успешное применение кластерного анализа на реальных рынках демонстрирует его эффективность как инструмента для анализа данных в трейдинге.

Если объем выше среднего значения, он будет выделяться цветом. Наибольшая эффективность обоих методов наблюдается на таймфреймах не старше 30-ти минут, а на крупных временных интервалах ситуация может быть кластерный анализ трейдинг вообще не предсказуема. Дельта выражается в виде разницы между активными покупными и продажными ордерами на определенном таймфрейме. Ниже на рисунке показано, как выглядит кластерный и свечной графики.

Кто-то слышит об этом впервые, для кого-то это знакомо, но непонятно. По нему можно понять, как представлена реальная картина на рынке и какое соотношение наблюдается между покупателями и продавцами. Есть также много программ — с большей или меньшей функциональностью — которые представляют диаграммы кластеров. Например, Volfix и ATAS можно использовать для анализа кластерного рынка. Элементы кластерной аналитики также можно найти в накопителях скальперов (например, в QScalp), но это не значит, что кластеры полезны только для внутридневной торговли. Они также заточены, в первую очередь, под выявление сильных ценовых уровней, то есть линий поддержки и сопротивления, и обозначение их на графике.

Однако, необходимо учитывать непредсказуемость рынка и трудности, связанные с использованием кластерного анализа на реальных рынках. Более наглядным является кластерный график на нём можно увидеть значимые уровни накопления и распределения объемов, построить уровни поддержки и сопротивления. Для успешного применения кластерного анализа прежде всего следует понять, что такое кластер и дельта. Кластером называют ценовое движение, которое разбито на уровни, на которых совершались сделки с известными объёмами. Дельта показывает разницу между покупками и продажами, происходящими в каждом кластере. Изменение цены одного актива, неизбежно влечёт за собой цепочку ценовых движений и на других инструментах.